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凸优化的分裂收缩算法

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内容简介

本书以简明统一的方式介绍了用于求解线性约 束凸优化问题的分裂收缩算法。我们以变分不等式 (VI)和邻近点算法(PPA)为基本工具,构建了求 解线性约束凸优化问题的分裂收缩算法统一框架。 在该框架中,所有迭代算法的基本步骤包括预测和 校正,分裂是指通过求解(往往有闭式解的)的凸 优化子问题来实现迭代的预测;收缩指通过校正生 成的新迭代点在某种矩阵范数意义下 加接近解集 。统一框架既涵盖了经典意义下的PPA算法、用于求 解线性约束凸优化问题的增广拉格朗日乘子法(ALM )和处理两个可分离块凸优化问题的乘子交替方向 法(ADMM)等耳熟能详的算法,还为多块可分离凸 优化问题的求解提供了多种方法。通过掌握这一并 不复杂的统一框架,者可以根据可分离凸优化问题 的具体特点,自行设计预测-校正方法求解。

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